Skoring w zarządzaniu ryzykiem
19-20 maja 2010


Rola skoringu w zarządzaniu ryzykiem

Zakres stosowania i rola metod skoringowych ulega ciągłemu rozwojowi. Podczas wykładu zostaną poruszone kwestie związane z operacyjnym funkcjonowaniem systemu skoringowego, pełnym wykorzystaniem metod scoringowych w zarządzaniu instytucja finansową, tendencjami w zakresie rozwoju metod skoringowych do oceny kredytowej (np. skoring behawioralny) jak również zastosowaniem technik scoringowych w innych obszarach niż klasyczna ocena kredytowa.


Rozwiązania STATISTICA dla skoringu

Skuteczność działania systemu skoringowego, oprócz jakości gromadzonych danych, w dużym stopniu zależy od jakości i aktualności modeli (w szczególności kart) skoringowych. z tego względu niezmiernie ważne jest wykorzystanie rozwiązań informatycznych, które nie tylko zapewnią wysoką jakość otrzymanych modeli analitycznych, ale również pozwolą na budowę modeli w możliwie krótkim czasie, pozwalając na częstą ich aktualizację i budowę wielu modeli dla właściwie posegmentowanych portfeli. Przedstawiona zostanie rola jaką pełnią rozwiązania STATISTICA w ramach systemów skoringowych i najważniejsze cechy rozwiązań wspierających budowę i utrzymanie modeli skorignowych.


Zastosowanie metod scoringowych w działalności bankowej

Wykorzystanie podejścia scoringowego jest możliwe nie tylko w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, lecz również w innych obszarach działalności banków oraz instytucji finansowych. Korzystając z praktycznego doświadczenia omówione zostaną przykłady z obszaru ryzyka kredytowego, w którym stosowanie metod scoringowych jest najbardziej powszechne i zaawansowane, oraz koncepcje, które można wdrożyć w restrukturyzacji, marketingu i relacjach z klientami, zarządzaniu ryzykiem operacyjnym, a także zarządzaniu finansami banków.

Szczególnie interesującym jest rozszerzanie relacji z klientami – z perspektywy badania historycznej i prognozowanej opłacalności współpracy, określania grup docelowych i szacowania prawdopodobieństwa skorzystania z oferty oraz ograniczanie ryzyka operacyjnego wynikającego z wyłudzeń kredytowych.


Ocena modeli scoringowych w SKOK Stefczyka

TCelem prezentacji jest przedstawienie stosowanych w SKOK Stefczyka sposobów oceny jakości modeli scoringowych. Istotą tego tematu jest zwrócenie uwagi na ważny aspekt poprawnego funkcjonowania modeli czyli monitoring oraz przeprowadzanie okresowych walidacji. z uwagi na różnorodność stosowanych metod obserwacji działania modeli, zostaną przedstawione typy raportów wykorzystywanych w SKOK oraz schemat walidacji, w tym miary, wymagane do cyklicznego porównywania i oceny. Ze względu na ciekawe rozwiązania, proponowane przez Statsoft, zostaną zaprezentowane te narzędzia w Statistica, które w ramach monitorowania modeli scoringowych, są pomocne i używane w SKOK.

Temat oceny jakości modeli zostanie również omówiony pod kątem stosowania „dobrych praktyk”, mających wpływ na prawidłowe działanie modeli scoringowych. Działania te obejmują obszar istniejących procesów, obowiązujących procedur, zakresów odpowiedzialności i schematów postępowania w przypadku pojawienia się zmian lub niezgodności z pierwotnymi założeniami.

Uczestnik prelekcji będzie miał okazję poznać czym charakteryzuje się scoring kredytowy w SKOK Stefczyka i jakie metody analityczne i nie tylko, pozwalają właściwie nim zarządzać.


Wykorzystanie skoringu do przewidywania wyłudzeń kredytów w Invest-Banku

Problem nadużyć, zwłaszcza na polu działalności kredytowej jest dla każdej instytucji finansowej poważnym wyzwaniem rzutującym na rentowność jej działalności. Dlatego też INVEST-BANK. S.A. podjął decyzję wdrożenia dedykowanego systemu zarządzania procesem weryfikacji wniosków kredytowych, którego istotnym zadaniem była ocena ryzyka dokonania nadużycia przez potencjalnych kredytobiorców. Ryzyko to oceniane było na podstawie modeli skoringowych oraz zestawu reguł przygotowanych przez StatSoft Polska. Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną najważniejsze aspekty związane z procesem przygotowania modeli i reguł oraz korzyści jakie przyniosło ich wdrożenie.


Wykorzystanie modeli skoringowych w obsłudze portfeli wierzytelności dłużników biznesowych

Jednym z coraz bardziej popularnych rodzajów modeli statystycznych wykorzystywanych w analizach portfeli wierzytelności są modele scoringowe, które swoje powszechne zastosowanie znalazły pierwotnie w ocenie ryzyka akcji kredytowych. W referacie przedstawiony zostanie obszar zastosowań modeli scoringowych w procesie windykacyjnym prowadzonym przez firmę GPPI S.A. oraz omówiona będzie budowa modelu na przykładzie pakietu dłużników biznesowych jednej z firm telekomunikacyjnych.