STATISTICA Data Miner w wykrywaniu transakcji oszukańczych
w Alior Banku

STATISTICA Data Miner w wykrywaniu transakcji oszukańczych w Alior Banku
Rosnąca popularność kart płatniczych powoduje także stały wzrost strat z tytułu transakcji oszukańczych. Według danych Narodowego Banku Polskiego w 2009 roku zidentyfikowano 35.841 transakcji oszukańczych kartami płatniczymi o łącznej wartości ponad 26 mln zł. Z racji dużej liczby transakcji, które każdego dnia przechodzą przez systemy transakcyjne, ich monitoring wymaga zastosowania zaawansowanych, wydajnych systemów i metod analitycznych.

ALIOR BANK postanowił sprawdzić, na ile skutecznie nowoczesne metody data mining mogą wykrywać kartowe transakcje oszukańcze. Do budowy modelu i jego oceny na rzeczywistych danych banku wykorzystano rozwiązanie STATISTICA Data Miner + Zestaw Skoringowy. Do oceny wybrano sztuczną sieć neuronową, która poprawnie sklasyfikowała ponad 95% transakcji fraud, popełniając przy tym błąd false positive na poziomie ok. 0,3%. Wynik jest bardzo dobry, ale przy dużej dziennej liczbie transakcji poziom false positive 0,3% jest za wysoki. Dlatego skorzystano z dostępnych w STATISTICA technik doboru optymalnego punktu odcięcia (cut-off) oraz wiedzy o kosztach błędnych klasyfikacji. Uwzględniono ograniczenia wydajności obsługi alertów z systemu FDS, wyznaczając taką wartość odcięcia, która zapewni dostateczną zdolność do detekcji fraud przy zadanym poziomie false positive. Przy założeniu, że planowany wolumen autoryzacji dziennej wynosi np. 1 mln transakcji, a możliwości operacyjne obsługi alertów z systemu FDS to np. 500 dziennie, został ustalony punkt odcięcia, przy którym false positive nie przekroczy 0,05%. W wyniku tych działań pierwotna skuteczność modeli została określona na poziomie ok. 85%.

Model analityczny zbudowany przez ALIOR BANK S.A. Z wykorzystaniem STATISTICA Data Miner + Zestaw Skoringowy bardzo dobrze sprawdził się w detekcji transakcji fraud i potwierdził skuteczność metod data mining. Poziom skuteczności ok. 85% przy poziomie false positive 0,05% bank uznał za bardzo dobry wynik.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem analizy i uzyskanych wyników.