Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest problematyka oceny ryzyka kredytowego oraz wybrane zagadnienia związane z wdrażaniem i monitorowaniem systemów skoringu kredytowego. W drugiej części, w oparciu o rzeczywiste dane zilustrowano proces budowy i oceny przykładowych modeli pozwalających na przeprowadzanie oceny kredytowej. Wszystkie potrzebne analizy zostały przeprowadzone przy użyciu narzędzi analizy danych, zawartych w programach z rodziny STATISTICA.
Wykrywanie nadużyć i prania brudnych pieniędzy
dr Ton Kuijlen, konsultant StatSoft Polska;
Grzegorz Migut, StatSoft Polska
(prezentuje Grzegorz Migut)
dr Ton Kuijlen, konsultant StatSoft Polska;
Grzegorz Migut, StatSoft Polska
(prezentuje Grzegorz Migut)
W artykule przedstawiono tematykę związaną z wykorzystaniem technik data mining w zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy. Przedstawiono w nim przykład budowy systemu służącego do analizowania transakcji w jednym z banków holenderskich. Szeroko omówiono też przydatność dwóch metod data mining: analizy powiązań i asocjacji oraz SOM. Metody te wykorzystano do określenia związków pomiędzy poszczególnymi przypadkami prania brudnych pieniędzy oraz do ustalenia reguł mających decydować o sposobie klasyfikowania rejestrowanych transakcji pod kątem ich legalności.