Analizowanie i zarządzanie różnorodnymi, złożonymi portfelami inwestycyjnymi wymaga stosowania niebanalnych narzędzi. By uzyskać zwrot inwestycji wyższy od średniej, czyli „pobić” rynek, koniecze jest skorzystanie z najnowocześniejszych dostępnych narzędzi modelowania, umożliwiających wykonanie trafniejszych analiz oraz podjęcie działań szybciej niż inni uczestnicy rynku.

Analiza danych i data mining w finansach
Kliknij na obrazek, aby otworzyć broszurę .pdf

STATISTICA jest doskonałą platformą dla aplikacji finansowych, a w szczególności modeli predykcyjnych uwzględniających dużą liczbę wzajemnie zależnych inwestycji.

Czym wyróżniają się rozwiązania bazujące na STATISTICA?

  • STATISTICA to unikalny, kompletny zestaw doskonałych komponentów analitycznych i procedur obliczeniowych, które działają zarówno na komputerze użytkownika (rozwiązania desktopowe), jak i jako aplikacje WWW typu klient-serwer. STATISTICA jest idealną platformą dla zorientowanych na zadania, zautomatyzowanych oraz zwalidowanych systemów z pełnym zapisem zdarzeń oraz systemem uprawnień do danych, analiz i raportów.
    Fundusze inwestycyjne w STATISTICA
  • STATISTICA ma najpełniejszy wybór wykresów z pełnym zestawem narzędzi wspomagających wizualną eksplorację danychdata mining, modelowanie, analizę ryzyka, modele symulacyjne, Monte Carlo i inne. W STATISTICA wykresy nie są „dodatkiem”, przeciwnie, graficzne możliwości analityczne STATISTICA rozwijane są już od ponad 20 lat po to, by użytkownik mógł bezpośrednio wydobywać wiedzę z danych i mieć wgląd w dane, korzystając z setek typów wykresów. Nie ma drugiego takiego narzędzia!
  • STATISTICA to największy zbiór narzędzi budowania modeli predykcyjnych, dostępny w jednym zintegrowanym środowisku, począwszy od modeli liniowych i uogólnionych modeli liniowych do zaawansowanych technik data mining, z nowoczesnymi algorytmami uczenia maszyn, sieciami neuronowymi (z automatycznym doborem najlepszej architektury sieci), rekurencyjnymi algorytmami klasyfikującymi (C&RT, CHAID, itd.), stochastycznym wzmacnianiem gradientowym, losowym lasem, wektorami wspierającymi, szeregami czasowymi (łącznie z sieciami neuronowymi dla szeregów czasowych) i wieloma innymi metodami. Technik tych używa się interakcyjnie, równolegle lub sekwencyjnie, co pozwala użytkownikowi szybko znajdować najlepsze metody, dające wartościowe przewidywania. W tym aspekcie również nie ma drugiego takiego narzędzia!
  • STATISTICA to w pełni rozwinięta platforma analityczna bazująca na algorytmach dokładniejszych (co zostało wykazane) i bardziej odpornych na niedoskonałości w danych niż inne programy.
  • STATISTICA dysponuje też wieloma metodami dopasowywania rozkładów, zaimplementowano tu wiele funkcji gęstości prawdopodobieństwa, dystrybuant (funkcji skumulowanego prawdopodobieństwa), metod autokorelacji, szeregów czasowych i wiele innych służących użytkownikowi przy analizowaniu portfeli inwestycji, ocenie ryzyka, scenariuszy zabezpieczania (hedgingowych) i tym podobnych zastosowaniach.
    Dopasowanie rozkładów Poissona
  • STATISTICA ma potężne, efektywne narzędzia przetwarzania danych bezpośrednio z zapytań do baz danych. STATISTICA łatwo integruje się z zastaną strukturą informatyczną, bez konieczności instalowania własnej hurtowni danych, pisania „skryptów” w specyficznym języku itp. STATISTICA zaprojektowana jest tak by wydajne współpracować z istniejącym systemem, a nie by go zastępować!
    Dane uporządkowane (straty operacyjne)
  • STATISTICA zbudowana jest w całości z elementów zgodnych z przemysłowymi standardami i popularnymi narzędziami programistycznymi, co powoduje, że możliwy jest dostęp do praktycznie dowolnej bazy danych, oraz że można generować raporty dostępne w innych systemach, np. jako strony WWW, dokumenty Microsoft Office, PDF itp.
  • Biblioteka STATISTICA zawiera ponad 11000 funkcji graficznych i analitycznych dostępnych poprzez wbudowany język Visual Basic, bądź też inny język wysokiego poziomu (C++, C# itp.). STATISTICA stosowana jest na całym świecie w bardzo wielu dziedzinach, przez czołowe korporacje, jako platforma umożliwiająca szybkie rozwjanie i wdrażanie własnych rozwiązań analitycznych, budowę modeli, przewidywanie, graficzną eksplorację danych oraz prezentację wyników. Używając STATISTICA można wykorzystać potencjał zawarty w danych zapisanych w repozytoriach, a wewnętrzni eksperci mogą budować zaawansowane, dostosowane narzędzia modelowania. Nie ma potrzeby tworzenia nowych hurtowni danych i pisania „programów” w określonych językach skryptowych.
  • Generator liczb losowych STATISTICA należy do wąskiego grona tych, które zdają egzamin jakości w postaci zestawu testów DIEHARD; ze STATISTICA bezpiecznie można wykonywać symulacje cenowe, wartości zagrożonej (VaR) i wiele innych, podobnych obliczeń.
  • Platforma STATISTICA jest udoskonalana od dwudziestu lat – stanowi bezpieczne, walidowane środowisko analityczne spełniające wymagania pojawiające się w dziedzinach podlegającym regulacjom agencji rządowych. STATISTICA to rozwiązanie dojrzałe, uwzględniające lata doświadczeń, obecnie stosowane na całym świecie w wielu krytycznych projektach.

    Zobacz także: STATISTICA jako rozwiązanie dla zarządzania ryzykiem finansowym zgodne z Basel II
    Straty operacyjne
  • STATISTICA (wersja korporacyjna) można zainstalować jako walidowany system analityczny, który zapewnia zabezpieczenia na poziomie użytkownika, dziennik zdarzeń, zapis właściwy dla audytów itp. Prowadzony jest nie tylko zapis historii zdarzeń w systemie, ale również nadzorowane sa zapytania do bazy danych oraz dostęp do szablonów analiz z dokładnością do wersji; w ten sposób zaimplementowany system zapewniający audytowanie jest zgodny z podejściem opartym na wewnętrznych ratingach (wymaganie Basel II).
  • Wersja klient-serwer STATISTICA skalowalna jest do setek i tysięcy użytkowników, realizujących najbardziej wymagające obliczeniowo zadania, dzięki zastosowaniu efektywnego, sprawdzonego systemu równoważenia obciążeń (load-balancing), przystosowaniu do równoległego przetwarzania i wieloprocesorowych serwerów, a także innych metod zapewniających wydajność i szybkość reakcji.

    Zobacz: systemy klient-serwer
  • STATISTICA jest rozwiązaniem efektywnym również pod względem kosztu, nie tylko zakupu i instalacji, ale również ze względu na szeroko rozumiane koszty eksploatacji. Pomoc techniczna i szkolenia realizowane są przez doświadczonych pracowników biur StatSoft na obszarze całego świata, oczywiście również w Europie, w tym w Polsce.
    Średnia nadwyżka

Jeśli chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje dotyczące unikalnej platformy analitycznej o wspomagania zastosowań zaawansowanych predykcyjnych metod analitycznych stosowanych w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, zachęcamy do kontaktu.
Artykuły z przykładami analizy i opisami najczęściej stosowanych metod