Efektywna ocena kredytobiorców dzięki modelom zbudowanym w STATISTICA

Efektywna ocena kredytobiorców dzięki modelom zbudowanym w STATISTICA
Folkia AS to obecna w Szwecji, Finlandii, Danii i Estonii firma zajmująca się dostarczaniem pożyczek krótkoterminowych. Z powodu specyfiki działalności kluczowy dla firmy jest dobór odpowiednich klientów, i właśnie dlatego podjęto decyzję o stworzeniu dedykowanego systemu wspomagania decyzji kredytowych.

Używany przez firmę model skoringu kredytowego powstał z wykorzystaniem oprogramowania STATISTICA. W trakcie tworzenia systemu zbudowano kilka modeli oceny kredytobiorców, a każdy z nich był oparty na innej metodzie statystycznej dostępnej w STATISTICA Data Miner (m.in. regresja logistyczna, wzmacniane drzewa decyzyjne – boosted trees, losowy las – random forest, MARSplines i inne). Można było więc przetestować wiele różnych modeli, aby przekonać się, który z nich działa najlepiej dla analizowanego zbioru danych. Otrzymany model skoringowy ocenia klientów pod względem ryzyka kredytowego i bardzo dobrze odróżnia „dobrych” i „złych” kredytobiorców.

„Wdrożony system okazał się bardzo efektywny kosztowo, a jego rozwój jest bardzo szybki. Model przez nas użytkowany prognozuje dużo lepiej niż modele oparte na standardowych metodach. Zredukowaliśmy ryzyko udzielania kredytów niewypłacalnym klientom o około 40% dzięki użyciu systemu wspomagania decyzji. Jednocześnie ryzyko odrzucenia wypłacalnych klientów zostało zmniejszone do 3-4%.” – Nickolaus Karlsson, Manager ds. kredytów w Folkia.

Więcej informacji na temat tego wdrożenia.
Dodatkowe materiały dotyczące skoringu kredytowego.